• English
    • Türkçe
  • Türkçe 
    • English
    • Türkçe
  • Giriş
Öğe Göster 
  •   Açık Akademik Arşiv Ana Sayfası
  • Araştırma Çıktıları / WOS
  • Araştırma Çıktıları / WOS
  • Öğe Göster
  •   Açık Akademik Arşiv Ana Sayfası
  • Araştırma Çıktıları / WOS
  • Araştırma Çıktıları / WOS
  • Öğe Göster
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Parametric bootstrap model selection criterion with in linear model compared to other criteria

Thumbnail
Tarih
2005
Yazar
Ucal, Meltem Şengün
Özet
The most important stage of econometrics estimation is the in model set up. The model set up has the best prediction ability and is therefore suitable for econometrics estimation. Between the dependent variable Y and other independent explanatory variables X must be a strong relationship in econometrics estimation. However all explanatory variables cannot be related to dependent variable Y. This condition creates a regression problem. A similar problem appears in variable selection equivalent to problem in model selection. The most suitable faultless model is provided by correct and suitable selection of variables. There exist many variable/model selection procedures the where the necessary relationship between X and Y is linear
 
for example the C-P method
 
the Bayes Information Criterion (BIC) (Hannan-Quin)
 
the Final Prediction Error Method (FPE lambda - Shibata. 1984)
 
Akaike Information Criterion (ACI)
 
Schwartz Criterion (SC)
 
Cross-Validation (CV)
 
Generalized Cross Validation (GCV) (Craven-Wahba)
 
Log Likelihood
 
Bootstrap and Jackknife. In this paper we compare some different model selection criteria with the parametric bootstrap and present a simple procedure to obtain a linear approximation of the mean squared prediction error. This study is based on empirical evidence and model training.
 

Kaynak

WMSCI 2005: 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol 8

Sayfalar

354-357

Bağlantı

https://hdl.handle.net/20.500.12469/141

Koleksiyonlar

  • Araştırma Çıktıları / Scopus [1565]
  • Araştırma Çıktıları / WOS [1518]
  • Ekonomi / Economics [88]

Anahtar Kelimeler

Model selection criteria
Bootstrap selection criterion
Candidate for true model
Mean squared prediction error
Bootstrap estimator of the expected excess error

Paylaş


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 

Göz at

Tüm Akademik ArşivBölümler & KoleksiyonlarYayın Tarihine GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreDepartmana GöreYayıncıya GöreKHAS Yazarına GöreErişim Türüne GöreBu KoleksiyonYayın Tarihine GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreDepartmana GöreYayıncıya GöreKHAS Yazarına GöreErişim Türüne Göre

Hesabım

GirişKayıt

İstatistikler

Google Analitik İstatistiklerini Görüntüle

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV