Show simple item record

dc.contributor.advisorOcakçıoğlu, Turhan Baran
dc.contributor.authorErdil, Turhan Baran
dc.date.accessioned2019-07-12T08:29:46Z
dc.date.available2019-07-12T08:29:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/1834
dc.description.abstractFinansal türevler, piyasa riskinden korunmak amacıyla kullanılan forward, futures, opsiyon ve swap işlemlerinden oluşmaktadır. Kredi türevleri ise, kredi riskini hedge etmek amacıyla ortaya çıkmış ve finansal piyasalarda gittikçe popülerliği artan finansal kontratlardır. Kredi türevleri arasında finansal piyasalarda en yaygın olarak işlem gören Kredi Temerrüt Swaplarıdır. Bu tezde finansal türevler, kredi türevleri ve kredi temerrüt swaplarının unsurları ve uygulamaları ele alınacaktır. Gelişmekte olan piyasalarda ve Türkiye'de kredi temerrüt swap piyasaları, piyasa verileriyle birlikte irdelenecektir. Tezde, Ekim 2000 ve Mart 2007 arası Türkiye kredi temerrüt swap verileri analiz edilerek ekonometrik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye'de kredi temerrüt swap piyasasının özellikle finansal piyasalarda volatilitenin ve gerginliğin yükseldiği dönemlerde finansal gösterge olup olmama durumu analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda finansal kriz dönemleri ve yüksek volatilite dönemlerinde, Türkiye kredi temerrüt swap piyasasının finansal gösterge olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye kredi temerrüt swap piyasasındaki hareketlerin piyasa genelindeki hareketleri ve gelişmeleri, özellikle kredi riskinin yükseldiği gerginlik dönemlerinde daha iyi yansıttığı sonucu bulunmuştur.
dc.language.isoTurkish
dc.publisherKadir Has University
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFinansal türevler ve kredi temerrüt swaplarının teori ve uygulamaları
dc.typePhD Dissertations
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record