Browsing by Author "Bilge, Ayşe Hümeyra"

Now showing 1 - 20 of 46

Kurumsal Kredi Risk Değerlendirmesi: Bir Türk Finans Kurumu Örneği
(2023) Hajjaouı, Btıssam; Bilge, Ayşe Hümeyra
Bu tez iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, bir müşterinin ödeme yapıp yapmayacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. İkinci bölümde, kredi başvurusunun onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için bir kredi skoru modeli oluşturma üzerine çalışıyoruz. Bu amaçla kullanılan veri kümesi, finans sektöründeki önde gelen kurumlardan birinden elde edilmiştir. Veri kümesi, başvuru sahibinin verilerine, kurumsal verilere, hissedar verilerine ve kredi geçmişine genel olarak atıfta bulunan 401 değişkeni içerir. Bu değişkenler içerisinden, giriş değişkenlerini ayırt ederek ve ardından bu girişleri inceleyerek kuvvetli ilişkili değişkenleri ve neredeyse tamamı eksik değerlerden oluşan değişkenleri kullanmaktan kaçınarak azaltıyoruz. Veri kümesindeki değişkenlerin büyük bir kısmında haklı sebeplerle eksik giriş bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek için, hangi değişken grubunun hangi müşteriyle ilgili olduğunu yansıtmak adına yedi alt küme oluşturduk. Onaylanan krediler arasında yaklaşık %96 oranında ödeme yapan örnekler ve %4 oranında ödeme yapmayan örnekler bulunmaktadır. Bu tezde, eğitim kümelerindeki örnekleri dengelemek için üç örnekleme tekniği kullanıyoruz: alt örnekleme, aşırı örnekleme ve sentetik azınlık aşırı örnekleme tekniği. Ayrıca altı sınıflandırıcı uyguluyoruz: Rastgele Orman, Naif Bayes, Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makinesi, Karar Ağacı ve K-En Yakın Komşu. Bu tekniklerin performansını ölçmek adına, çoğunluk sınıfının ve azınlık sınıfının sırasıyla ne kadar iyi tahmin edildiğini ölçmek için duyarlılık ve özgüllük kullanıyoruz. Hesaplamalar sonucunda, %50'den fazla duyarlılık ve özgüllük elde ettik, burada alt örnekleme tekniğinin azınlık sınıfı için en iyi örnekleme tekniği olduğu ve SMOTE ve aşırı örneklemenin, çoğunluk sınıfı için daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Seçilen değişkenlerin analizinde, neredeyse tüm değişkenlerin onaylanan ve reddedilen krediler arasında ayrım yapamadığı gözlemlendiği için lojistik regresyon kullanılarak tahmin edilen kredi puanları güvenilmez olarak değerlendirildi.
Citation - WoS: 7
Citation - Scopus: 12
An Analysis of Price Spikes and Deviations in the Deregulated Turkish Power Market
(Elsevier, 2019) Gayretli, Gizem; Yücekaya, Ahmet; Bilge, Ayşe Hümeyra
The successful operation of a real time market is related to the planning in the day ahead market. We analyze the day ahead and real time market data for the Turkish power market for the period 2012-2015 to classify price spikes and their causes. We also focus on the levels of deviation between the day ahead market values and the real time market values. We define price deviation and load deviation ratios to measure the level of deviation both in price and demand. The analysis for the load is based on load shedding and cycling values. We analyze the mean and standard deviation in market prices and we determine the price spike as a two sigma deviation from the mean value. It is shown that 60% of the price deviation ratios are in the range of ( +/- 20%), while 44% are in the range of ( +/- 10%) and 35% are in the range of (+/- 5%). We also show that 56.9% of the spikes are due to problems in the generation of natural gas based power plants which affect the day ahead and real time prices. A total of 29.2% of the spikes are due to power plant and system failures that affect only real time prices. The share of high temperature based spikes is 13.9% which is a result of air conditioner usage.
Sabit Oranlı Portföy Sigortalama Stratejisinde Sabit Çarpanın Fiyat / Kazanç Oranı Yardımı ile Belirlenmesi ve Bir Uygulama
(Kadir Has Üniversitesi, 2014) Özer, Özen; Bilge, Ayşe Hümeyra; Horasanlı, Mehmet
Sabit Oranlı Portföy Sigortası temelde riskli ve risksiz varlıktan oluşmaktadır. Portföydeki riskli varlık oranı "Sabit Çarpan" ve "Yastık Tutarı" parametreleri ile belirlenmektedir. Portföy sigortasında yatırımcıya önceden belirlenen bir oranda garanti verilmektedir. Bu strateji literatürde Sabit Çarpan'ın portföyün ömrü boyunca sabit olduğu durumlar için incelenmiştir. Bu çalışmada Sabit Çarpan'm piyasa koşullarına göre revize edildiği durum incelenmiştir. Portföydeki riskli varlığın getirisini maksimize etmek için en ideal senaryo, piyasanın yükseliş trendinde olduğu zamanlarda Sabit Çarpanı arttırarak kazancı maksimize etmek, düşüş trendinde olduğu zamanlarda ise azaltarak kaybı minimize etmek, diğer zamanlarda ise Sabit Çarpanı optimal bir değerde tutmaktır. Bu çalışmada, riskli varlığa ait geriye dönük F/K oranı verileri normalize edilerek, F/K oranının standart sapmasının genel seyrini incelememizi sağlayacak bir hareket bandı oluşturulmuş ve riskli varlığın aşırı değer kazandığı ve aşırı değer kaybettiği seviyeler standart sapmalar cinsinden belirlenmiştir. Bu seviyeler destek ve direnç indikatörleri olarak yorumlanarak, riskli varlığın aşırı değer kaybettiği sınır seviyesinde çarpan seviyesini arttırmak sureti ile riskli varlığın yükseliş trendinde getirisinin maksimize edilmesi, riskli varlığın aşırı değer kazandığı durumlarda ise çarpan seviyesini düşürmek sureti ile riskli varlığın düşüş trendinde zararın minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 14.08.2007-12.09.2013 tarihleri arasındaki BİST30 endeksi riskli varlık getirisi, KYD182 endeksi (iki yıllık tahvil getirisi endeksi) ise risksiz varlık getirisi olarak kabul edilmiş ve riskli varlık verileri üzerinde geriye dönük teste tabi tutularak Sabit Oranlı Portföy Sigortası'nm en önemli özelliği olan Koruma Tabanı'nm ihlali ve portföy getirisi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Citation - WoS: 11
Citation - Scopus: 15
Forecasting Models for Daily Natural Gas Consumption Considering Periodic Variations and Demand Segregation
(Elsevier Ltd, 2020) Yükseltan, Ergün; Yücekaya, Ahmet; Bilge, Ayşe Hümeyra; Ağca Aktunç, Esra
Due to expensive infrastructure and the difficulties in storage, supply conditions of natural gas are different from those of other traditional energy sources like petroleum or coal. To overcome these challenges, supplier countries require take-or-pay agreements for requested natural gas quantities. These contracts have many pre-clauses; even if they are not met due to low/high consumption or other external factors, buyers must completely fulfill them. A similar contract is then imposed on distributors and wholesale consumers. It is, thus, important for all parties to forecast their daily, monthly, and annual natural gas demand to minimize their risk. In this paper, a model consisting of a modulated expansion in Fourier series, supplemented by deviations from comfortable temperatures as a regressor is proposed for the forecast of monthly and weekly consumption over a one-year horizon. This model is supplemented by a day-ahead feedback mechanism for the forecast of daily consumption. The method is applied to the study of natural gas consumption for major residential areas in Turkey, on a yearly, monthly, weekly, and daily basis. It is shown that residential heating dominates winter consumption and masks all other variations. On the other hand, weekend and holiday effects are visible in summer consumption and provide an estimate for residential and industrial use. The advantage of the proposed method is the capability of long term projections, reflecting causality, and providing accurate forecasts even with minimal information.
The Impact of Dynamic Shocks and Special Days on Time Series Data
(2023) Gökdağ, Zehra Hafızoğlu; Bilge, Ayşe Hümeyra
This paper includes an examination of a 4-year time series data on retail delivery demand generated by a logistics company based on the dates of creation. The periodic fluctuations observed in the data's normal structure are caused by the accumulation of demands over the weekend and their fulfillment at the beginning of the week. The aim of the study is modelling the response to unexpected changes in demand, which we refer to as "shocks," similar to the weekend effect. Special days, including single-day public holidays, religious holidays, and campaign periods in November, which represent specific periods, were also analyzed to interpret the patterns during these periods. The patterns created by single-day public holidays and religious holidays are significantly influenced by whether these days fall on a weekend or a weekday. By excluding weeks with special days from the overall data, the presence of shock effects in the remaining ordinary weeks was examined. During this period, the shock caused by the Covid-19 pandemic and adverse weather conditions was observed. The impact of the Covid-19 shock lasted longer compared to other shocks. When the increase in demand due to shocks exceeds the capacity of existing vehicles, the problem can be resolved by arranging daily rental vehicles from companies that provide vehicle allocations. Extracting the demand model for special days and unexpected shocks will ensure operational preparedness and prevent process delays. When ordinary weeks were examined, a monotonically decreasing trend from Monday to Sunday was observed based on the weekly average demand. The maximum demand was 58.3% on Monday, 17.2% on Tuesday, 15.9% on Wednesday, 7.3% on Thursday and 1.3% on Friday. The provided graphs also demonstrate a significant increase in demands in early 2020 due to the widespread adoption of e-commerce as a result of the Covid-19 pandemic
Bankacılık Hisse Senetleri Üzerine Endekse Dayalı Bir Alım Satım Stratejisi Önerisi
(Kadir Has Üniversitesi, 2017) Yeniay, Ozan; Bilge, Ayşe Hümeyra
Batıda uzun zamandır uygulanan, Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlayan ve her geçen yıl önemini artıran algoritmik alım satım yöntemi yatırımcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. Algoritmik alım satım yöntemleri sayesinde küçük yatırımcılar dahi koruma amaçlı fon ( Hedge Fon ) yatırım bankaları ve profesyonel yatırımcılar tarafından uygulanan alım satım tekniklerini uygulayabilmekte ve geriye dönük testlerini yapabilmektedir. Bu tezin amacı algoritmik alım satım teknikleri yardımıyla, eş işlem stratejisine (Pairs Trading) alternatif bir model geliştirilerek, bu modele istinaden yapılabilecek alım satım işlemlerinin performansın incelemektir. Oluşturulan model Borsa İstanbul bünyesinde hesaplanan bankacılık endeksinde yer alan, bankacılık hisselerinde test edilmiştir. Araştırmada, endeksin kendi saatlik volatilitesinin üzerinde bir hareket yapması beklenmiş ve bu hareketin ardından hisse senetlerinin de hareketi takip etmesi gerektiği varsayımı üzerinden iki ana alım stratejisi oluşturularak bu stratejilerin geriye dönük test ve optimizasyonları yapılmıştır. Seçilen hisse senetlerinin endeks ile korelasyonunun yüksek olması dikkate alınmıştır. Hisse senetleri ve endekslerin korelasyonları ve volatiliteleri Matlab programı vasıtasıyla hesaplanmış ve geriye dönük testler Matriks programının "system tester" modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma Türkiye'de siyasi ve ekonomik risklerin arttığı 2013 yılı sonrasını kapsamaktadır ve bu süreçte dahi, geliştirilen stratejiler sayesinde al tut stratejisi ve piyasa faiz oranının üzerinde getiriler elde edilmiştir.
Citation - WoS: 17
Citation - Scopus: 24
What Can We Estimate From Fatality and Infectious Case Data Using the Susceptible-Infected (sir) Model? a Case Study of Covid-19 Pandemic
(Frontıers Medıa Sa, 2020) Ahmetolan, Semra; Bilge, Ayşe Hümeyra; Demirci, Ali; Peker-Dobie, Ayşe; Ergönül, Önder
The rapidly spreading Covid-19 that affected almost all countries, was first reported at the end of 2019. As a consequence of its highly infectious nature, countries all over the world have imposed extremely strict measures to control its spread. Since the earliest stages of this major pandemic, academics have done a huge amount of research in order to understand the disease, develop medication, vaccines and tests, and model its spread. Among these studies, a great deal of effort has been invested in the estimation of epidemic parameters in the early stage, for the countries affected by Covid-19, hence to predict the course of the epidemic but the variability of the controls over the course of the epidemic complicated the modeling processes. In this article, the determination of the basic reproduction number, the mean duration of the infectious period, the estimation of the timing of the peak of the epidemic wave is discussed using early phase data. Daily case reports and daily fatalities for China, South Korea, France, Germany, Italy, Spain, Iran, Turkey, the United Kingdom and the United States over the period January 22, 2020-April 18, 2020 are evaluated using the Susceptible-Infected-Removed (SIR) model. For each country, the SIR models fitting cumulative infective case data within 5% error are analyzed. It is observed that the basic reproduction number and the mean duration of the infectious period can be estimated only in cases where the spread of the epidemic is over (for China and South Korea in the present case). Nevertheless, it is shown that the timing of the maximum and timings of the inflection points of the proportion of infected individuals can be robustly estimated from the normalized data. The validation of the estimates by comparing the predictions with actual data has shown that the predictions were realized for all countries except USA, as long as lock-down measures were retained.
Türkiye Elektrik Piyasasında Tahminlerin Fiyata Etkisi ve İkili Anlaşma Kullanım Miktarının Hesaplanması
(Kadir Has Üniversitesi, 2017) Gayretli, Gizem; Bilge, Ayşe Hümeyra
EPİAŞ günlük raporlarından 2012–2015 yılları arasında saatlik veriler elde edilerek grafiklendirilmiştir. İlk aşamada piyasa fiyat verileri için aşırı değerlerin nedenleri yüzdesel olarak ifade edilmiştir. GÖP fiyatı olan PTF ve DGP fiyatı olan SMF değerleri arasındaki fark oransal olarak incelenmiştir. Excel’de, PTF ve SMF fiyat verileri alınıp “Piyasa Fiyatları Oran” adlı sütunda 2012 – 2015 yılları arasında her saat için iki fiyat arasındaki fark oransal olarak hesaplanmıştır. Bir diğer sütunda ise “Yük Talimatları Oran” değerleri hesaplanmıştır. “Piyasa Fiyatları Oran” ve”Yük Talimatları Oran” değerlerinin aynı işaretli olması beklentisine uymayan durumlar “Beklenmedik Durum” olarak ele alınarak, bu durumların sistemin iyi işlememesinden kaynaklanıp/ kaynaklanmadığı incelenmiştir. Diğer bölümde GÖP fiyatı olan PTF’den, DGP fiyatı olan SMF’nin çıkarılması ile elde edilen fark değerleri incelenmiş ve piyasalarda oluşan fiyatların birbirlerinden farklı oluşmasının sebepleri araştırılmıştır. Bir diğer amaç ise, İkili Anlaşma Kullanım Miktarlarının hesaplanmasıdır. Çalışmada, son bir yıl verileri ele alınmıştır. İlk olarak piyasalardaki eşleşme miktarlarının toplam gerçekleşen tüketim içerisindeki payı bulunmuş ve İkili Anlaşma Kullanım Miktarları hesaplanmıştır. Saat değişiklikleri lineer interpolasyon ile düzenlenmiş ve bayram etkisi göz ardı edilmiş saatlik İkili Anlaşma Kullanım Miktarlarının gerçekleşen tüketimdeki payı aylık, günlük ve saatlik bazlı ortalamaları ile yüzdesel olarak ifade edilmiştir.
Self-Duality in Higher Dimensions
(IOP Publishing Ltd, 2017) Bilge, Ayşe Hümeyra; Dereli, Tekin; Koçak, Şahin
Let w be a 2-form on a 2n dimensional manifold. In previous work, we called w "strong self-dual, if the eigenvalues of its matrix with respect to an orthonormal frame are equal in absolute value. In a series of papers, we showed that strong self-duality agrees with previous definitions; in particular if w is strong self-dual, then, in 2n dimensions, w(n) is proportional to its Hodge dual w and in 4n dimensions, w(n) is Hodge self-dual. We also obtained a local expression of the Bonan 4-form on 8 manifolds with Spin7 holonomy, as the sum of the squares of any orthonormal basis of a maximal linear subspace of strong self-dual 2-forms. In the present work we generalize the notion of strong self-duality to odd dimensional manifolds and we express the dual of the Fundamental 3-form 7 manifolds with G(2) holonomy, as a sum of the squares of an orthonormal basis of a maximal linear subspace of strong self-dual 2-forms.
Citation - WoS: 9
Citation - Scopus: 11
An Overview of the 2009 A(h1n1) Pandemic in Europe: Efficiency of the Vaccination and Healthcare Strategies
(Hindawi Ltd, 2016) Samanlıoğlu, Funda; Bilge, Ayşe Hümeyra
2009 A(H1N1) data for 13 European countries obtained from the weekly influenza surveillance overview (WISO) reports of European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in the form of weekly cumulative fatalities are analyzed. The variability of relative fatalities is explained by the health index of analyzed countries. Vaccination and healthcare practices as reported in the literature are used to explain the departures from this model. The timing of the vaccination with respect to the peak of the epidemic and its role in the efficiency of the vaccination is discussed. Simulations are used to show that on-time vaccination reduces considerably the final value of R(t) R-f but it has little effect on the shape of normalized curve R(t)/R-f.
Citation - WoS: 2
Citation - Scopus: 2
Mathematical Models for Phase Transitions in Biogels
(World Scientific Publ Co Pte Ltd, 2019) Bilge, Ayşe Hümeyra; Öğrenci, Arif Selçuk; Pekcan, Önder
It has been shown that reversible and irreversible phase transitions of biogels can be represented by epidemic models. The irreversible chemical sol-gel transitions are modeled by the Susceptible-Exposed-Infected-Removed (SEIR) or Susceptible-Infected-Removed (SIR) epidemic systems whereas reversible physical gels are modeled by a modification of the Susceptible-Infected-Susceptible (SIS) system. Measured sol-gel and gel-sol transition data have been fitted to the solutions of the epidemic models, either by solving the differential equations directly (SIR and SEIR models) or by nonlinear regression (SIS model). The gel point is represented as the "critical point of sigmoid," defined as the limit point of the locations of the extreme values of its derivatives. Then, the parameters of the sigmoidal curve representing the gelation process are used to predict the gel point and its relative position with respect to the transition point, that is, the maximum of the first derivative with respect to time. For chemical gels, the gel point is always located before the maximum of the first derivative and moves backward in time as the strength of the activation increases. For physical gels, the critical point for the sol-gel transition occurs before the maximum of the first derivative with respect to time, that is, it is located at the right of this maximum with respect to temperature. For gel-sol transitions, the critical point is close to the transition point; the critical point occurs after the maximum of the first derivative for low concentrations whereas the critical point occurs after the maximum of the first derivative for higher concentrations.
Sonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları İleincelenmesi ve Filogenetik Uygulamaları
(2021) Akdoğan, Ebru Demet; Koçak, Mehmet Şahin; Çelik, Derya; Bilge, Ayşe Hümeyra
Sonlu metrik uzaylar, sonlu bir X kümesi üzerinde tanımlı bir d uzaklık fonksiyonu ile karakterize edilen uzaylardır. Projede, sonlu metrik uzayların sınıflandırılması ve çizge temsilleri problemlerine Gromov çarpımları vasıtasıyla yeni bir yaklaşım getirilmiş ve filogenetik analiz hesaplarına uygulanmıştır. Sonlu metrik uzaylar, üçgen eşitsizliklerini sağlayan ve negatif olmayan noktalar kümesi ile tanımlanır ve bir polihedral koni oluştururlar. Sonlu metrik uzayların sınıflandırılması, bu kümenin, hipersimpleks bölümlemesi olarak adlandırılan kanonik bir bölümlemesi ile yapılmaktadır. Literatürde, 4,5,6 elemanlı uzaylar için hipersimpleks bölünlemesi bilinmektedir ancak 6 dan büyük elemanlı uzaylar için herhangi bir sonuç bulunmamaktadır. Çalışmamızda, n elemanlı metrik uzayların sınıflandırma problemine, Gromov çarpımı ve dörtgen yapısı yöntemleri ile yaklaşılarak eleman sayısı 6dan küçük uzaylar için için dörtgen yapısı sınıflaması ve eleman sayısı 8 den küçük uzaylar için , için Gromov çarpımı sınıflamaları elde edilmiştir. Biyolojik sistemlerin incelenmesinde bir araç olarak kullanılan filogenetik ağaçlar, bir türün varyantları arasındaki mesafelerden hareketle, birbirleri arasındaki geçişleri ve oluşum aşamalarını temsil eden çizgelerdir. Literatürde, bu çizgelerin ağaç yapısında olduğundan hareketle çeşitli yöntemler geliştirilmiş, ancak ağaç yapısı varsayımının geçerli olmadığı durumlarda zorluklarla karşılaşılmıştır. Projede, ağaç varsayımı yapılmadan, verilen bir ailenin gen/protein yaısındaki dizilimlerden hareketle hesaplanan mesafe fonksiyonları hesaplanmış, sonlu bir metrik uzay olarak Gromov çarpımı ve dörtgen yapıları çıkarılmış, ağaç yapısına sahip olma/olmama ve döngülerin varlığına karar verme konusunda yaklaşıklık kriterleri getirilmiştir.
Citation - WoS: 2
Citation - Scopus: 2
Determination of Epidemic Parameters From Early Phase Fatality Data: a Case Study of the 2009 A(h1n1) Pandemic in Europe
(World Scientific Publ Co Pte Ltd, 2018) Bilge, Ayşe Hümeyra; Samanlıoğlu, Funda
This paper demonstrates that the susceptible-infected-removed (SIR) model applied to the early phase of an epidemic can be used to determine epidemic parameters reliably. As a case study the SIR model is applied to the fatality data of the 2009 fall wave cycle of the A(H1N1) pandemic in 12 European countries. It is observed that the best estimates of the basic reproduction number R-0 and the mean duration of the infection period 1/eta lie on a curve in the scatterplots indicating the existence of a nearly-invariant quantity which corresponds to the duration of the epidemic. Spline interpolation applied to the early phase of the epidemic an approximately 10-week period together with a future control point in the stabilization region is sufficient to estimate model parameters. The SIR model is run over a wide range of parameters and estimates of R0 in the range 1.2-2.0 match the values in the literature. The duration of the infection period 1/eta is estimated to be in the range 2.0-7.0 days. Longer infection periods are tied to spatial characteristics of the spread of the epidemic.
Ayvansaray mahallesinin tarihsel cevre analizi
(Kadir Has Üniversitesi, 2018) Kaplan, Furkan; Bilge, Ayşe Hümeyra
Portfoy sigortasi yatirimcilari piyasa dususlerinden korumak ve piyasa yukselislerinde portfoyun degerini artirmak icin dunya capinda kullanilan bir stratejidir. Sabit oranli portfoy sigortasi da bu konu basligi altina bulunan yontemlerden bir tanesidir. Sabit oranli portfoy sigortasi portfoyunde riskli ve risksiz varlik bulundurup dinamik bir sekilde denge tutmaktadir. Portfoy sigortasi kullanilan donem basinda kararlastirilan taban degeri koruma sozu vermektedir. Bu dengeyi sabit carpan ve koruma orani gibi stratejide kullanilan parametreler yardimi ile yapmaktadir. Bu calismada da yuksek getiri amaclayan bir riskli portfoy olusturulup piyasa kosullarina gore revize edilen bir sabit carpan ile donem sonunda toplam portfoy buyuklugunu maksimize etmek amaclanmistir. Portfoyde bulunan riskli varligi olustururken BÝST-30’da bulunan hisse senetleri kullanilip bu hisse senetlerinin BÝST-30 ile olan korelasyonlari bakilarak secim yapilmistir. Ayrica hisselerin portfoydeki agirliklari Markowitz Teoremi yardimiyla hesaplanmistir. Riskli varlik portfoyunun getirisini maksimum duzeye tasimak amaci ile sabit carpan piyasa yukselislerinde artirilmis dususlerinde ise azaltilmistir. Bu duzenleme islemi Finansal Varliklari Fiyatlama Modeli’nde bulunan beklenen getiri hesaplanarak isleme dahil olmustur. Bu calismada iki ana uygulama mevcut olup bu uygulamalarinda kendi icinde sabit carpan degisimi yapilmis ve yapilmamis versiyonlari kiyaslanmaktadir. Uygulamada 02.01.2008-16.02.2018 tarihleri arasindaki veriler baz alinmis olup tezin amaci olarak calistirilan stratejinin taban degerin asimi donem sonu portfoy buyuklugu ve BÝST-30 endeksi ile farklari incelenmistir.
Citation - WoS: 1
Citation - Scopus: 1
The Critical Point of a Sigmoidal Curve
(Babeș-Bolyai University, 2020) Bilge, Ayşe Hümeyra; Özdemir, Yunus
Let y(t) be a monotone increasing curve with lim(t ->+/-infinity) y((n))(t) = 0 for all n and let t(n) be the location of the global extremum of the nth derivative y((n))(t). Under certain assumptions on the Fourier and Hilbert transforms of y(t), we prove that the sequence {t(n)} is convergent. This implies in particular a preferred choice of the origin of the time axis and an intrinsic definition of the even and odd components of a sigmoidal function. In the context of phase transitions, the limit point has the interpretation of the critical point of the transition as discussed in previous work [3].
Gromov Product Structures, Quadrangle Structures and Split Metric Spaces
(Elsevier B.V., 2021) Bilge, Ayşe Hümeyra; Çelik, Derya; Koçak, Şahin; Rezaeinazhad, Arash Mohammadian
Let (X,d) be a finite metric space with elements Pi, i=1,…,n and with distances dij≔d(Pi,Pj) for i,j=1,…,n. The “Gromov product” Δijk, is defined as [Formula presented]. (X,d) is called Δ-generic, if, for each fixed i, the set of Gromov products Δijk has a unique smallest element, Δijiki. The Gromov product structure on a Δ-generic finite metric space (X,d) is the map that assigns the edge Ejiki to Pi. A finite metric space is called “quadrangle generic”, if for all 4-point subsets {Pi,Pj,Pk,Pl}, the set {dij+dkl,dik+djl,dil+djk} has a unique maximal element. The “quadrangle structure” on a quadrangle generic finite metric space (X,d) is defined as a map that assigns to each 4-point subset of X the pair of edges corresponding to the maximal element of the sums of distances. Two metric spaces (X,d) and (X,d′) are said to be Δ-equivalent (Q-equivalent), if the corresponding Gromov product (quadrangle) structures are the same up to a permutation of X. We show that Gromov product classification is coarser than the metric fan classification. Furthermore it is proved that: (i) The isolation index of the 1-split metric δi is equal to the minimal Gromov product at the vertex Pi. (ii) For a quadrangle generic (X,d), the isolation index of the 2-split metric δij is nonzero if and only if the edge Eij is a side in every quadrangle whose set of vertices includes Pi and Pj. (iii) For a quadrangle generic (X,d), the isolation index of an m-split metric δi1…im is nonzero if and only if any edge Eikil is a side in every quadrangle whose vertex set contains Pik and Pil. These results are applied to construct a totally split decomposable metric for n=6.
On the Uniqueness of the Octonionic Instanton Solution on Conformally Flat 8-Manifolds
(IOP Publishing Ltd, 2016) Bilge, Ayşe Hümeyra
Let M be an 8-manifold and E be an SO(8) bundle on M. In a previous paper [F. Ozdemir and A.H. Bilge, "Self-duality in dimensions 2n > 4: equivalence of various definitions and the derivation of the octonionic instanton solution", ARI (1999) 51:247-253], we have shown that if the second Pontrjagin number p(2) of the bundle E is minimal, then the components of the curvature 2-form matrix F with respect to a local orthonormal frame are F-ij = c(ij)omega(ij), where c(ij)'s are certain functions and the omega(ij)'s are strong self-dual 2-forms such that for all distinct j, k, l, the products omega(ij)omega(jk) are self dual and omega(ij)omega(kl) are anti self-dual. We prove that if the c(ij)'s are equal to each other and the manifold M is conformally flat, then the octonionic instanton solution given in [B.Grossman, T.W.Kephart, J.D.Stasheff, Commun. Math. Phys., 96, 431-437, (1984)] is unique in this class
Citation - WoS: 5
Citation - Scopus: 6
(3+3+2) Warped-Like Product Manifolds With Spin(7) Holonomy
(Elsevier Science Bv, 2011) Uğuz, Selman; Bilge, Ayşe Hümeyra
We consider a generalization of eight-dimensional multiply warped product manifolds as a special warped product by allowing the fiber metric to be non-block diagonal. We define this special warped product as a (3 + 3 + 2) warped-like manifold of the form M = F x B. where the base B is a two-dimensional Riemannian manifold and the fibre F is of the form F = F-1 x F-2 where the F-i(i = 1 2) are Riemannian 3-manifolds. We prove that the connection on M is completely determined by the requirement that the Bonan 4-form given in the work of Yasui and Ootsuka [Y. Yasui and T. Ootsuka Spin(7) holonomy manifold and superconnection Class. Quantum Gravity 18(2001)807-816] be closed. Assuming that the F-i are complete connected and simply connected it follows that they are isometric to S-3 with constant curvature k > 0 and the Yasui-Ootsuka solution is unique in the class of (3 + 3 + 2) warped-like product metrics admitting a specific Spin(7) structure. Crown Copyright (C) 2011 Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
Citation - WoS: 3
Citation - Scopus: 3
A Mathematical Characterization of the Gel Point in Sol-Gel Transition
(IOP Publishing Ltd, 2015) Bilge, Ayşe Hümeyra; Pekcan, Önder
We model the sol-gel transition in terms of Susceptible-Infected-Removed (SIR) and Susceptible-Exposed-Infected-Removed (SEIR) models and compare with experimental results. We show, numerically, that the "gel point" described as the onset of the gelation phenomena and measured experimentally, corresponds to an accumulation point of the extreme values of the derivatives of the gelation curve. We define the "critical point of a sigmoidal curve" as the limit of the points where the derivatives reach their extreme values, provided that this limit exists.
Citation - WoS: 1
Citation - Scopus: 2
On the Time Shift Phenomena in Epidemic Models
(Frontiers Media Sa, 2020) Peker-Dobie, Ayşe; Demirci, Ali; Bilge, Ayşe Hümeyra; Ahmetolan, Semra
In the standard Susceptible-Infected-Removed (SIR) and Susceptible-Exposed-Infected-Removed (SEIR) models, the peak of infected individuals coincides with the inflection point of removed individuals. Nevertheless, a survey based on the data of the 2009 H1N1 epidemic in Istanbul, Turkey displayed a time shift between the hospital referrals and fatalities. An analysis of recent COVID-19 data and the records for Spanish flu (1918-1919) and SARS (2002-2004) epidemics confirm this observation. We use multistage SIR and SEIR models to provide an explanation for this time shift. Numerical solutions of these models present strong evidence that the delay between the peak of R' (t) and the peak of J(t) = Sigma I-i(i)(t) is approximately half of the infectious period of the epidemic disease. In addition, we use a quadratic approximation to show that the distance between successive peaks of I-i is 1/gamma(i) , where 1/gamma(i) is the infectious period of the ith infectious stage, and we present numerical calculations that confirm this approximation.