Ayşe Hümeyra Bilge

Bilge, Ayşe Hümeyra

Name Variants

Bilge A.
BILGE, Ayşe Hümeyra
Bilge, AYŞE HÜMEYRA
Bilge, Ayse Humeyra
AYŞE HÜMEYRA BILGE
A. Bilge
Bilge,Ayse Humeyra
Ayşe Hümeyra Bilge
Bilge,A.H.
BILGE, AYŞE HÜMEYRA
Kupeli A.
B., Ayşe Hümeyra
Bilge, Ayşe Hümeyra
B.,Ayse Humeyra
Bilge, A. H.
Ayse Humeyra, Bilge
A. H. Bilge
B., Ayse Humeyra
Bilge, A.
Ayşe Hümeyra BILGE
Hümeyra Bilge, Ayşe
Bilge, Ayşe Humeyra
Bilge, Ayşe
Bilge, Ayşe Hümeyra
Bilge, Ayşe Hümeyra
Bilge, Ayşe Hümeyra

Job Title

Prof. Dr.

Email Address

ayse.bilge@khas.edu.tr

ORCID ID

0000-0002-6043-0833

Scopus Author ID

7005981141

Full item page

Scholarly Output

58

Articles

40

Citation Count

195

Supervised Theses

11 Scholarly Output Search Results

Now showing 1 - 10 of 57

Citation Count: 1
The Critical Point of a Sigmoidal Curve
(Babeș-Bolyai University, 2020) Bilge, Ayşe Hümeyra; Özdemir, Yunus
Let y(t) be a monotone increasing curve with lim(t ->+/-infinity) y((n))(t) = 0 for all n and let t(n) be the location of the global extremum of the nth derivative y((n))(t). Under certain assumptions on the Fourier and Hilbert transforms of y(t), we prove that the sequence {t(n)} is convergent. This implies in particular a preferred choice of the origin of the time axis and an intrinsic definition of the even and odd components of a sigmoidal function. In the context of phase transitions, the limit point has the interpretation of the critical point of the transition as discussed in previous work [3].
Citation Count: 1
'level Grading' a New Graded Algebra Structure on Differential Polynomials: Application To the Classification of Scalar Evolution Equations
(IOP Publishing Ltd, 2013) Mizrahi, Eti; Bilge, Ayşe Hümeyra
We define a new grading which we call the 'level grading' on the algebra of polynomials generated by the derivatives u(k+i) over the ring K-(k) of C-infinity functions of x t u u(1) ... u(k) where . This grading has the property that the total derivative and the integration by parts with respect to x are filtered algebra maps. In addition if u satisfies the evolution equation u(j) = F[u] where F is a polynomial of order m = k + p and of level p then the total derivative with respect to t D-t is also a filtered algebra map. Furthermore if the separant partial derivative F/partial derivative u(m) belongs to K-(k) then the canonical densities (i) are polynomials of level 2i + 1 and (i) is of level 2i + 1 + m. We define 'KdV-like' evolution equations as those equations for which all the odd canonical densities rho((i)) are non-trivial. We use the properties of level grading to obtain a preliminary classification of scalar evolution equations of orders m = 7 9 11 13 up to their dependence on x t u u(1) and u(2). These equations have the property that the canonical density rho((-1)) is (alpha u(3)(2) + beta u(3) + gamma)(1/2) where alpha beta and gamma are functions of x t u u(1) u(2). This form of rho((-1)) is shared by the essentially nonlinear class of third order equations and a new class of fifth order equations.
Citation Count: 6
An Overview of the 2009 A(h1n1) Pandemic in Europe: Efficiency of the Vaccination and Healthcare Strategies
(Hindawi Ltd, 2016) Samanlıoğlu, Funda; Bilge, Ayşe Hümeyra
2009 A(H1N1) data for 13 European countries obtained from the weekly influenza surveillance overview (WISO) reports of European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in the form of weekly cumulative fatalities are analyzed. The variability of relative fatalities is explained by the health index of analyzed countries. Vaccination and healthcare practices as reported in the literature are used to explain the departures from this model. The timing of the vaccination with respect to the peak of the epidemic and its role in the efficiency of the vaccination is discussed. Simulations are used to show that on-time vaccination reduces considerably the final value of R(t) R-f but it has little effect on the shape of normalized curve R(t)/R-f.
Citation Count: 1
On the Time Shift Phenomena in Epidemic Models
(Frontiers Media Sa, 2020) Peker-Dobie, Ayşe; Demirci, Ali; Bilge, Ayşe Hümeyra; Ahmetolan, Semra
In the standard Susceptible-Infected-Removed (SIR) and Susceptible-Exposed-Infected-Removed (SEIR) models, the peak of infected individuals coincides with the inflection point of removed individuals. Nevertheless, a survey based on the data of the 2009 H1N1 epidemic in Istanbul, Turkey displayed a time shift between the hospital referrals and fatalities. An analysis of recent COVID-19 data and the records for Spanish flu (1918-1919) and SARS (2002-2004) epidemics confirm this observation. We use multistage SIR and SEIR models to provide an explanation for this time shift. Numerical solutions of these models present strong evidence that the delay between the peak of R' (t) and the peak of J(t) = Sigma I-i(i)(t) is approximately half of the infectious period of the epidemic disease. In addition, we use a quadratic approximation to show that the distance between successive peaks of I-i is 1/gamma(i) , where 1/gamma(i) is the infectious period of the ith infectious stage, and we present numerical calculations that confirm this approximation.
Citation Count: 9
The impact of the COVID-19 pandemic and behavioral restrictions on electricity consumption and the daily demand curve in Turkey
(Elsevier Sci Ltd, 2022) Yukseltan, E.; Kok, A.; Yucekaya, A.; Bilge, A.; Aktunc, E. Agca; Hekimoglu, M.
The rapid spread of COVID-19 has severely impacted many sectors, including the electricity sector. The reliability of the electricity sector is critical to the economy, health, and welfare of society; therefore, supply and demand need to be balanced in real-time, and the impact of unexpected factors should be analyzed. During the pandemic, behavioral restrictions such as lockdowns, closure of factories, schools, and shopping malls, and changing habits, such as shifted work and leisure hours at home, significantly affected the demand structure. In this research, the restrictions and their corresponding timing are classified and mapped with the Turkish electricity demand data to analyze the estimated impact of the restrictions on total demand and daily demand profile. A modulated Fourier Series Expansion evaluates deviations from normal conditions in the aggregate demand and the daily consumption profile. The aggregate demand shows a significant decrease in the early phase of the pandemic, during the period March-June 2020. The shape of the daily demand curve is analyzed to estimate how much demand shifted from daytime to night-time. A population-based restriction index is proposed to analyze the relationship between the strength and coverage of the restrictions and the total demand. The persistency of the changes in the daily demand curve in the post-contingency period is analyzed. These findings imply that new scheduling approaches for daily and weekly loads are required to avoid supply-demand mismatches in the future. The longterm policy implications for the energy transition and lessons learned from the COVID-19 pandemic experience are also presented.
Kurumsal Kredi Risk Değerlendirmesi: Bir Türk Finans Kurumu Örneği
(2023) Hajjaouı, Btıssam; Bilge, Ayşe Hümeyra
Bu tez iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, bir müşterinin ödeme yapıp yapmayacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. İkinci bölümde, kredi başvurusunun onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için bir kredi skoru modeli oluşturma üzerine çalışıyoruz. Bu amaçla kullanılan veri kümesi, finans sektöründeki önde gelen kurumlardan birinden elde edilmiştir. Veri kümesi, başvuru sahibinin verilerine, kurumsal verilere, hissedar verilerine ve kredi geçmişine genel olarak atıfta bulunan 401 değişkeni içerir. Bu değişkenler içerisinden, giriş değişkenlerini ayırt ederek ve ardından bu girişleri inceleyerek kuvvetli ilişkili değişkenleri ve neredeyse tamamı eksik değerlerden oluşan değişkenleri kullanmaktan kaçınarak azaltıyoruz. Veri kümesindeki değişkenlerin büyük bir kısmında haklı sebeplerle eksik giriş bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek için, hangi değişken grubunun hangi müşteriyle ilgili olduğunu yansıtmak adına yedi alt küme oluşturduk. Onaylanan krediler arasında yaklaşık %96 oranında ödeme yapan örnekler ve %4 oranında ödeme yapmayan örnekler bulunmaktadır. Bu tezde, eğitim kümelerindeki örnekleri dengelemek için üç örnekleme tekniği kullanıyoruz: alt örnekleme, aşırı örnekleme ve sentetik azınlık aşırı örnekleme tekniği. Ayrıca altı sınıflandırıcı uyguluyoruz: Rastgele Orman, Naif Bayes, Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makinesi, Karar Ağacı ve K-En Yakın Komşu. Bu tekniklerin performansını ölçmek adına, çoğunluk sınıfının ve azınlık sınıfının sırasıyla ne kadar iyi tahmin edildiğini ölçmek için duyarlılık ve özgüllük kullanıyoruz. Hesaplamalar sonucunda, %50'den fazla duyarlılık ve özgüllük elde ettik, burada alt örnekleme tekniğinin azınlık sınıfı için en iyi örnekleme tekniği olduğu ve SMOTE ve aşırı örneklemenin, çoğunluk sınıfı için daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Seçilen değişkenlerin analizinde, neredeyse tüm değişkenlerin onaylanan ve reddedilen krediler arasında ayrım yapamadığı gözlemlendiği için lojistik regresyon kullanılarak tahmin edilen kredi puanları güvenilmez olarak değerlendirildi.
Sabit Oranlı Portföy Sigortasında Modern Portföy Teorisi ve Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli Kullanımı Önerisi
(Kadir Has Üniversitesi, 2018) Büke, Mehmet Ata; Bilge, Ayşe Hümeyra
Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına bulunan yöntemlerden bir tanesidir. Sabit oranlı portföy sigortası, portföyünde riskli ve risksiz varlık bulundurup dinamik bir şekilde denge tutmaktadır. Portföy sigortası kullanılan dönem başında kararlaştırılan taban değeri koruma sözü vermektedir. Bu dengeyi sabit çarpan ve koruma oranı gibi stratejide kullanılan parametreler yardımı ile yapmaktadır. Bu çalışmada da yüksek getiri amaçlayan bir riskli portföy oluşturulup piyasa koşullarına göre revize edilen bir sabit çarpan ile dönem sonunda toplam portföy büyüklüğünü maksimize etmek amaçlanmıştır. Portföyde bulunan riskli varlığı oluştururken BİST-30’da bulunan hisse senetleri kullanılıp, bu hisse senetlerinin BİST-30 ile olan korelasyonları bakılarak seçim yapılmıştır. Ayrıca hisselerin portföydeki ağırlıkları Markowitz Teoremi yardımıyla hesaplanmıştır. Riskli varlık portföyünün getirisini maksimum düzeye taşımak amacı ile sabit çarpan piyasa yükselişlerinde artırılmış, düşüşlerinde ise azaltılmıştır. Bu düzenleme işlemi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli’nde bulunan beklenen getiri hesaplanarak işleme dahil olmuştur. Bu çalışmada iki ana uygulama mevcut olup, bu uygulamalarında kendi içinde sabit çarpan değişimi yapılmış ve yapılmamış versiyonları kıyaslanmaktadır. Uygulamada 02.01.2008-16.02.2018 tarihleri arasındaki veriler baz alınmış olup, tezin amacı olarak çalıştırılan stratejinin taban değerin aşımı, dönem sonu portföy büyüklüğü ve BİST-30 endeksi ile farkları incelenmiştir.
İkili Alım Satım Yöntemlerinin İstanbul Borsası Hisse Senedi Piyasasında Uygulanabilirliğinin Araştırılması
(Kadir Has Üniversitesi, 2017) Memiş, Cansın; Bilge, Ayşe Hümeyra
İkili hisse alım satımı kantitatif finans alanında, akademisyenler ve profesyonel finans çevrelerinin yıllardır ilgisini çekmiş fakat gerçek veri üzerinde çok az test edilmiş popüler tekniklerden biridir. Bu tezde, ikili alım satım stratejileri Borsa İstanbul BIST-100 endeksi hisse senetleri üzerinde sınanmıştır. Çalışmada, literatürde en çok alıntılanan üç farklı ikili alım satım yöntemi incelenmiştir. Bu yöntemlerden stokastik açıklık yöntemi daha önce İstanbul Borsası verisi üzerinde test edilmemiştir, ayrıca her üç yöntemin performansını İstanbul Borsası için karşılaştırmalı olarak veren başka bir çalışma da bulunmamaktadır. Çalışmada kullanılan yöntemler, orijinal formlarında herhangi bir iyileştirme veya değişiklik yapılmadan hisse senetlerine ait 10 yıllık günlük fiyat verisi üzerinde test edilmiştir. Test aşamasında oldukça basit işlem kriterleri ve alışılagelmiş parametre değerleri kullanılmış, böylece yöntemlerin performanslarına dair objektif sonuçlar elde edilmesi ve gerçekleştirilen simülasyonlarda aşırı uyum gibi bazı sorunlardan kaçınılması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, her üç yöntemin de BIST-100 endeksine göre risk bakımından daha başarılı sonuçlar ürettiği; fakat bu yöntemlerden hiçbirinin endeksin üzerinde getiri sağlamadığı görülmüştür. Ayrıca kullanılan simülasyon metodolojisinin yöntem performanslarına olan bazı etkileri üzerine ampirik sonuçlar verilmektedir. Bu sonuçlar, literatürdeki başlıca ikili alım satım yöntemlerinin Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında karlılık ve uygulanabilirlik açısından oldukça kısıtlı olduklarını göstermektedir.
Citation Count: 0
A Bicriteria Model to Determine Pareto Optimal Pulse Vaccination Strategies
(Wiley, 2024) Samanlioglu, Funda; Tabassum, Nauman; Karaca, Tolga Kudret; Bilge, Ayse Humeyra
The aim of this paper is to determine approximate Pareto optimal (efficient) pulse vaccination strategies for epidemics modeled by the susceptible-infected-removed (SIR) without population dynamics, characterized by a single epidemic wave. Pulse vaccination is the application of the vaccination campaign over a limited time interval, by vaccinating susceptible individuals at a constant vaccination rate. A pulse vaccination strategy includes the determination of the beginning date and duration of the campaign and the vaccination rate. SIR with vaccination (SIRV) epidemic model is applied during pulse vaccination campaign, resulting in final proportions of removed (Rf) and vaccinated (Vf) individuals at the end of the epidemic. The burden of the epidemic is estimated in terms of Rf and Vf; two criteria are simultaneously minimized: vaccination cost and treatment cost of infected individuals and other economic losses due to sickness that are assumed to be proportional to Vf and Rf, respectively. To find approximate efficient solutions to this bicriteria problem, ODE and genetic algorithm toolboxes of MATLAB are integrated (GA-ODE). In GA-ODE, an augmented weighted Tchebycheff program is used as the evaluation function, calculated by solving the SIRV model and obtaining Rf and Vf values. Sample approximate efficient vaccination strategies are determined for diseases with a basic reproduction number (R0) 1.2 to 2.0. Consequently, obtained strategies are characterized as short-period campaigns that start as early as possible, i.e., as soon as vaccines are available and the vaccination rate increases with the severity of the disease (R0) and the importance weight given to minimization of Rf.
Citation Count: 7
COMPUTATION OF MONTHLY RUNOFF COEFFICIENTS FOR ISTANBUL
(VINCA INST NUCLEAR SCI, 2021) Bilge, Ayşe Hümeyra; Ülker, Duygu; Burak, Selman
Water demand for Istanbul is supplied both by impounded reservoirs located within its provincial boundaries and by water transfer from Western and Eastern regions in peripheral areas, located in South-West Black Sea region. The runoff coefficient defined as the ratio of the streamflow to the precipitation, plays a key role in the calculation of the surface water yield of water catchment areas. In this paper, we present the computation of monthly runoff coefficients for an accurate estimation of the yield of the catchment areas. We obtain statistical parameters for monthly temperatures and precipitation, based on 105-year data recorded at Istanbul Kandilli Observatory, modeled as Gaussian and Rayleigh distributed random variables, respectively. We run simulations to predict temperatures and precipitation over a horizon extending to 2100. We apply Turc's formula and Thornthwaite method to obtain monthly runoff coefficients based on long-term data. The results are compared and discussed with the findings of previous researches.